Penggunaan Indikator Standar Deviasi.

Adalah mungkin untuk menciptakan banyak strategi dengan model distribusi probabilitas, tetapi cara paling umum yang digunakan trader untuk menggunakan indikator deviasi standar seperti yang ditemukan pada platform MetaTrader adalah memprediksi pembalikan atas dasar prinsip pengembalian ke mean. Regresi terhadap mean juga mendasari prinsip dimana osilator seperti RSI dikonstruksikan, dan menetapkan bahwa setiap periode deviasi dari average harus diikuti oleh pengembalian yang sama sedemikian rupa sehingga distribusi harga keseluruhan akan sesuai dengan standar distribusi. Sebagai contoh, jika, setelah periode osilasi di sekitar pertengahan rentang, harga bergerak ke tepi, mereka akhirnya akan kembali rata-rata, sehingga ketika mereka diplot di atas grafik, pola naik akan mirip dengan normal distribusi.

Meskipun tersebar luas di komunitas trader, dan di kalangan analis profesional, distribusi Gaussian sangat tidak dapat diandalkan hingga menjadi tidak berguna ketika pola distribusi tidak normal. Secara umum, pola yang sangat volatile yang memiliki harga bergerombol di tepi rentang trading tidak sangat cocok untuk jenis analisis ini.

Kapan saya harus menggunakan Indikator Standar Deviasi?

Indikator standar deviasi mungkin merupakan indikator terbaik yang tersedia bagi para pedagang dalam hal keandalan. Di pasar dengan tren stabil, dengan volatilitas moderat di mana price action terkonsentrasi di sekitar kisaran tengah, indikator STD lebih baik daripada alat lain yang akan Anda temukan. Memang, banyak metode yang digunakan oleh para operator dana lindung nilai dan analis bank untuk strategi (seperti model VaR, atau Value-at-Risk) sangat bergantung pada pola distribusi Gaussian (standar).

Jadi, misalnya, jika harga emas berosilasi antara $ 1100 dan $ 1200 untuk jangka waktu yang panjang, dengan banyak aksi terkonsentrasi di tengah kisaran, Anda dapat memperdagangkan pola dengan mengasumsikan regresi rata-rata atas dasar distribusi standar , seperti yang kita diskusikan di atas. Di sisi lain, jika dalam kisaran yang sama, harga terkumpul di tepinya, katakanlah, sekitar 1100-1120, dan / atau 1180-1200, distribusi probabilitas dari harga mungkin tidak Gaussian, dan menggunakan sinyal indikator STD untuk perdagangan, dan dengan asumsi regresi rata-rata dapat dengan mudah menghasilkan bencana.

Poin ini cukup penting, karena ini juga merupakan salah satu kelemahan utama dalam trading dengan MA secara umum. Rata-rata harga akan sama di kedua pola tail-heavy di mana banyak tindakan terjadi di tepi kisaran, dan satu di mana itu terkonsentrasi di tengah, tetapi dua pola ini mematuhi aturan yang sama sekali berbeda, dan menerapkan strategi regresi rata-rata yang sama atas dasar pembacaan dasar dari aksi pasar pasti akan menghasilkan bencana. Jadi, kami ulangi sekali lagi bahwa untuk menerapkan indikator ini dengan benar, Anda harus terlebih dahulu menganalisis distribusi harga, serta kisaran dan tren jangka panjang di mana mereka ada.

(Yn)

Indikator teknik Standar Deviaasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur pergerakan perubahan pasar atau mengukur volatilitas instrumen pasar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur fluktuasi rata-rata pergerakan harga antara sebuah level harga (high, low, close dan open). Masing-masing level harga tersebut dengan nilai rata-rata tinggi jika nilai tingkat volatilitasnya pun semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya semakin kecil jarak level harga terhadap nilai rata-rata, maka semakin rendah juga standar deviasi dan volatilitasnya.

Indikator standar deviasi adalah bagian dari perhitungan Bollinger bands, dan juga praktis identik dengan volatilitas.

Untuk mengilustrasikan penggunaan indikator Distribusi Standar, kami telah memilih grafik bulanan pasangan USDCAD pada seri panjang yang membentang hingga 1989. Periode indikator Deviasi Standar kami adalah 100. Trader umumnya menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memutuskan periode indikator apa pun, tetapi karena tren forex, terutama tren dolar bertahan lama, adalah ide yang baik untuk memilih periode yang lebih lama untuk indikator (meskipun 100 tidak terlalu praktis dalam kondisi perdagangan yang sebenarnya).

Apa yang kami amati adalah bahwa setelah puncak dolar pada periode antara 2000-2001, tren penurunan yang ditetapkan dalam pasangan USDCAD berlanjut sampai tahun 2004 tanpa menyebabkan pergerakan signifikan dalam indikator Standar Deviasi. Periode ini, dengan kata lain, adalah saat yang tepat untuk bergabung dengan tren, karena tidak ada tanda bahwa pasangan itu meluap, atau memperoleh momentum yang tidak rasional. Setelah 2004, kami mencatat bahwa indikator mulai meningkat dengan cepat, hingga tren turun berakhir pada Desember 2007. Meskipun nilai standar deviasi tidak mencapai tingkat signifikansi statistik pertama (yaitu standar deviaton pertama di 0,34), kami memiliki sinyal bahwa gelembung sedang berkembang. Dan setelah 2007, volatilitas yang signifikan dalam harga dipasangkan dengan periode ketidakpastian, yang menunjukkan bahwa gelembung tersebut sedang dilikuidasi.

Di belakang, strategi optimal adalah untuk memperdagangkan pola ini antara 2001-2004, sedangkan tahap akhir setelah 2007 tidak cocok untuk perdagangan dengan indikator ini karena volatilitas ekstrim, dan mungkin distribusi non-gaussian.

Cara Menghitung Standar Deviasi

Di sebagian besar situs web yang terkait dengan perdagangan forex, standar deviasi dijelaskan sebagai ukuran volatilitas. Tetapi itu tidak menjelaskan apa itu karena beberapa pedagang memiliki pemahaman yang baik tentang volatilitas. Untuk memahami apa standar deviasi itu, kita perlu mengenal beberapa konsep dasar dari teori probabilitas, dan statistik.

Mean

Mean atau rata-rata harga dalam jangka waktu didefinisikan sebagai

(Jumlah (Harga x Frekuensi Harga)) / Periode. Atau (Jumlah Semua Harga) / Jumlah Periode

Jadi misalnya, jika harga penutupan dari lima hari terakhir adalah 1,25, 1,25, 1,24, 1,20, dan 1,23, di mana frekuensi item pertama adalah 2, mean akan menjadi

((1,25 x 2) + 1,24 + 1,20 + 1,23) / 5 = 1,23

Mari perhatikan probabilitas dari setiap harga hanyalah jumlah kali perdagangan dalam suatu periode, dibagi dengan jumlah total nilai harga dalam seri. Sebagai contoh, jika pasar EURUSD ditutup pada 1,2 untuk 3 dari sepuluh hari yang ingin kita periksa, probabilitas akan ditentukan sebagai 0,3 untuk waktu yang bersangkutan. Aturan penting tentang probabilitas adalah bahwa hal itu harus selalu positif, dan penjumlahannya atas semua hasil yang mungkin, harus menjadi satu.

Istilah-istilah yang diharapkan dari nilai dan mean adalah sinonim satu sama lain. Seperti yang disiratkan oleh istilah, nilai yang diharapkan adalah angka yang kita harapkan dari hasil tes dan percobaan berulang untuk berkumpul selama periode waktu tertentu. Jika, misalnya, ada 365 hari dalam seminggu, dan kita tahu nilai yang diharapkan untuk sepanjang tahun, kita akan mengharapkan harga rata-rata dari setiap periode sepanjang tahun untuk mendekati rata-rata tahunan seperti jumlah perdagangan, dan waktu yang terlibat meningkat.

Trader valas akrab dengan konsep mean dan average, karena moving average yang populer dan umum bergantung pada gagasan bahwa harga berosilasi di sekitar pusat yang ditetapkan oleh mean. Moving average menjumlahkan semua nilai harga dalam suatu periode dan membaginya dengan jumlah segmen waktu di mana mean (meskipun terkadang dimodifikasi oleh pilihan tambahan) adalah nilai MA.

Mean Deviasi

Sekarang kita mengerti apa artinya, sekarang saatnya untuk memperkenalkan konsep penting lain yang penting untuk pengukuran volatilitas dan standar deviasi. Misalkan kita memiliki serangkaian harga dengan mean tertentu, atau average, apa perbedaan antara setiap harga dan mean dari seri? Nilai ini disebut deviasi rata-rata. Mari kita menghitung penyimpangan rata-rata dari seri harga dalam contoh kita sebelumnya di mana mean adalah 1,234, dan harga = {1,25,1,24, 1,23, 1,2}. Penyimpangan harga pertama adalah 1,25-1,234 = 0,016, dan dengan cara yang sama, kita menemukan penyimpangan dari harga yang tersisa pada 0,006, -0,004, dan -0,034, dan penyimpangan absolut pada 0,016, 0,006, 0,004, dan 0,034 ( deviasi absolut memiliki angka negatif yang dikonversi menjadi positif). Jumlah penyimpangan dari mean dalam seri selalu nol, misalnya 0,016 × 2-0,034-0,004 + 0,006 = 0

Bisakah kita mendefinisikan nilai yang diharapkan untuk deviasi absolut dari harga? Dengan kata lain, dapatkah kita mengambil mean dari mean deviasi absolut dari sampel kami? Tentu saja kita bisa, ingat bahwa kita menghitung mean dengan menjumlahkan kelipatan harga dan probabilitasnya, dan membaginya dengan jumlah periode (atau dalam istilah yang lebih sederhana, kita hanya menjumlahkan harga dan membagi hasilnya dengan jumlah total harga dalam seri). Kami menghitung nilai yang diharapkan untuk mean deviasi (atau mean deviasi absolut) menurut rumus berikut

E (D) = (Jumlah Penyimpangan Mutlak) / Jumlah Elemen.

Jadi dalam daftar deviasi absolut kami di 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, deviasi absolut rata-rata adalah (0,016 × 2 + 0,006 + 0,004 + 0,034) / 5 = 0,0152.

Apa artinya ini? Sama seperti dalam rangkaian, mean menentukan di mana harga akan cenderung condong ke ukuran sampel yang meningkat (misalnya, ketika kita bergerak dari sampel harga mingguan dari satu minggu, ke dua bulan, dan seterusnya), mean deviasi absolut mengatakan pada kita di mana deviasi harga akan menyatu sebagai ukuran sampel yang naik.

Varian

Kami telah mendefinisikan deviasi absolut sebagai nilai absolut dari perbedaan antara setiap harga dan mean harga. (Mean dari | Harga – Mean dari Harga |). Varians adalah konsep yang serupa, tetapi didefinisikan sebagai (Mean dari (Harga-Mean dari Harga) ^ 2), dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa di sini kita mengambil mean dari kuadrat dari mean deviasi. Varian juga disebut momen kedua, dan akar kuadratnya adalah standar deviasi. Karena hubungan tertentu dalam aljabar linear, itu juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara mean kuadrat harga dan kuadrat dari mean harga. Dengan kata lain,

Varian = Mean dari (Harga-Mean) ^ 2 = Rata-rata kuadrat dari Harga – kuadrat dari harga mean.

Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Alasan mengapa kita tidak menggunakan mean deviasi dan lebih memilih varian adalah deviasi dapat berarti kedua nilai positif maupun negative, sementara varian, sebagai kuadrat, selalu positif.

(Yn)

Istilah divergensi memiliki dua makna berbeda dalam penggunaan umum di kalangan analis teknis dan trader forex. Penggunaan pertama mengacu pada situasi yang terjadi pada grafik di mana sebuah ekstrem baru terlihat di tingkat harga tidak menghasilkan tingkat ekstrem bersamaan dalam nilai indikator teknis yang diamati.

Penggunaan populer kedua dari istilah divergensi sering terlihat bersamaan dengan kebalikan dari istilah konvergensi. Penggunaan ini mengacu pada bagaimana dua garis indikator terpisah atau divergen, dan sering dikaitkan dengan Moving Average Convergence Divergence atau indikator MACD.

Artikel ini terutama akan membahas tentang arti pertama dari divergensi. Perbedaan tersebut muncul dalam dua jenis yang disebut divergensi reguler dan hidden, dan masing-masing dapat berupa bullish atau bearish untuk nilai tukar ketika dilihat pada grafik.

Jenis-jenis perbedaan ini umumnya diamati dengan menempatkan indikator momentum seperti Relative Strength Index atau RSI dalam kotak indikator terpisah tepat di bawah price action untuk nilai tukar pasangan mata uang pada skala waktu keseluruhan yang sama.

Divergensi Reguler

Konfirmasi yang berguna dari melemahnya kekuatan atau momentum pasar yang sering mendahului pergeseran arah di pasar terjadi ketika perbedaan reguler terlihat antara Price Action dan indikator momentum.

Divergensi dapat sangat membantu bagi para trader sebagai indikator utama, ketika menilai kemungkinan dari situasi trend pembalikan masa depan, di pasar yang sedang trending tetapi yang sudah mulai pudar.

Kurangnya divergensi cenderung mengkonfirmasi tren yang ada. Namun demikian, ketika divergensi terlihat itu dapat dimaksudkan adanya bullish atau bearish untuk nilai tukar, tergantung pada sifat dari price action-nya.

1. Divergensi Bullish: regulernya terjadi dalam tren turun ketika harga terendah baru tidak menghasilkan titik terendah baru dalam indikator. Ini menandakan bahwa tren menurun yang berlaku melemah dan trader harus mencari tanda-tanda lain yang mungkin dari pembalikan yang tertunda ke atas.
2. Divergensi Bearish: biasanya terjadi dalam tren naik ketika harga tertinggi baru tidak menghasilkan indikator baru yang tinggi. Ini menandakan bahwa tren naik yang berlaku melemah dan trader harus mencari tanda-tanda lain yang mungkin dari pembalikan yang tertunda ke sisi negatifnya.

Divergensi Hidden

Sinyal yang agak jarang digunakan daripada divergensi reguler dikenal sebagai divergensi hidden. Fenomena ini terjadi ketika indikator teknis menunjukkan sebuah ekstrem baru, tetapi tidak menunjukkan price action yang sesuai.

Sementara divergensi reguler sering menunjukkan tren pembalikan, divergensi hidden cenderung menjadi indikator kelanjutan yang menunjukkan kapan peluang untuk mengambil keuntungan dari kemunduran dalam tren yang mungkin ada. Ini berarti bahwa trader sekarang dapat memilih untuk memasuki pasar ke arah tren untuk mendapatkan keuntungan dari kelanjutannya.

Penyimpangan hidden dapat berupa sinyal bullish atau bearish untuk nilai tukar untuk pasangan mata uang, tergantung pada arah tren yang mendasarinya, tetapi biasanya akan menunjukkan kelanjutan tren yang akan datang.

Jika tren ke atas, maka perbedaan hidden yang diamati pada indikator momentum adalah sinyal bullish. Sebaliknya, divergensi hidden adalah sinyal bearish ketika tren yang mendasari mengarah ke bawah.

Divergensi dan Momentum Osilator

Sebagian besar indikator teknis yang digunakan untuk mengamati perbedaan adalah osilator momentum. Indikator-indikator ini yang memberikan rasa kekuatan bergerak yang terlihat di pasar. Beberapa osilator momentum digunakan untuk menentukan apakah pasar overbought atau oversold dan karenanya mungkin mengalami koreksi.

Contoh populer dari oscillator banded yang mengukur momentum pasar termasuk Relative Strength Index (RSI) dan Stochastics Oscillator yang disebutkan di atas. Nilai masing-masing indikator ini berkisar antara 0 dan 100.

(Yn)

Sejumlah pola grafik Candlestick terdiri dari dua Candlestick individual yang menghasilkan interpretasi khusus yang bergantung pada bagaimana mereka muncul.

Bearish Dark Cloud Cover pada pola candlestick adalah salah satu pola dua kandil yang membentuk sinyal pembalikan bearish. Pola ini adalah cerminan dari kebalikan pola grafik pembalikan Candlestick Bullish Piercing.

Seperti mitranya, pola grafik candlestick ini hanya merupakan indikator pasar yang cukup andal dari kemungkinan pembalikan arah harga di masa depan terhadap sisi negatifnya.

Pola Bearish Dark Cloud Cover dapat digunakan oleh trader forex yang ahli dalam metode analisis teknis, ini untuk membantu menandakan pembalikan tren ke sisi negatifnya.

Karakteristik Pola Dark Cloud

Pola grafik Bearish Dark Cloud Cover Candlestick adalah pola pembalikan bearish yang terdiri dari formasi candlestick dua hari.

Dua candlestick yang membentuk pola ini terdiri dari candlestick putih yang bullish yang diamati pada hari pertama dan candlestick hitam bearish yang terlihat pada hari kedua.

Candlestick pertama dari pola grafik Candlestick Bearish Dark Cloud umumnya adalah candlestick putih panjang yang cenderung datang karena perdagangan pasar valas menjelang akhir bergerak berkepanjangan ke atas.

Candlestick kedua terdiri dari candlestick hitam yang memiliki celah tinggi di atas dari hari sebelumnya dari candlestick putih dan kemudian jatuh dan menutup di bawah titik tengah tubuh dari candlestick putih.

Lihat pada gambar dibawah ini :

Psikologi dari Pola Bearish Dark Cloud Cover

Pola grafik Dark Cloud Cover Candlestick diberi nama seperti ini karena harga penutupan candle hari kedua jatuh di bawah titik tengah candlestick hari pertama, menyebabkan “Awan Gelap” untuk menutupi titik pusat candlestick putih.

Selanjutnya, semakin rendah perdagangan mata uang setelah jatuh di bawah titik tengah, semakin kuat pergerakan bearish yang ditunjukkan oleh munculnya pola grafik ini.

Pada dasarnya, pola grafik Candlestick Bearish bertindak sebagai pola pembalikan downside yang umumnya akan terbentuk di akhir tren yang diperpanjang atau selama reli korektif dalam tren turun.

Nilai tukar untuk pasangan mata uang gap lebih tinggi pada pembukaan hari kedua hanya untuk menarik lebih banyak minat jual. Dengan demikian menyebabkan tingkat pasangan mata uang menurun tajam untuk mengisi kekosongan.

Bullish telah memegang kendali sampai hari kedua dari pola Bearish Dark Cloud Cover, ketika minat jual dipicu oleh gap naik karena bearish cepat bergerak untuk mengambil keuntungan dari tingkat yang lebih tinggi yang berkontribusi pada beberapa kerugian di hari sebelumnya.

Selain itu, keberhasilan yang dimiliki para bearish dalam menjual pasangan mata uangnya, dan fakta bahwa kursnya telah ditutup di bawah titik tengah dari kekuatan candlestick putih di hari sebelumnya bahkan lebih banyak sentimen bearish untuk pasangan mata uang.

Pola grafik Bearish Dark Cloud Candlestick Bearish memiliki kesamaan dengan pola Bearish Engulfing, pola Beary Thrusting dan Bearish Meeting Lines pattern.

Bagaimana Trader Mengambil Keuntungan dari Pola Bearish Dark Cloud Cover

Pola grafik Bearish Dark Cloud Cover Candlestick biasanya akan diperdagangkan dengan memperpendek pasar pada hari kedua setelah tingkat pasangan mata uang telah menurun melewati titik tengah yang terlihat pada candlestick putih.

Secara alami, para trader forex perlu mengingat bahwa posisi tersebut akan memiliki risiko yang melekat, karena pola grafik Candlestick Bearish yang Gelap hanya merupakan pola pembalikan ke belakang yang cukup dapat diandalkan.

Akibatnya, para trader yang mau mengambil risiko rugi lebih, mungkin akan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari tren baru yang ditunjukkan oleh munculnya pola grafik Bearish  Dark Cloud Cover Candlestick dengan menunggu hari candlestick hitam panjang untuk memulai posisi short .

(Yn)

Support dan resistance adalah konsep yang terkenal di forex dan jenis investasi lainnya. Konsep muncul dari pengamatan bahwa harga kadang-kadang “menguji” batas tertentu beberapa kali. Misalnya, batas aman mungkin mencapai $ 37 secara berulang  sebelum jatuh kembali lagi dan lagi. Hal yang sama dapat terjadi ketika harga jatuh – kali ini memantul berulang kali dari level support. Ini terjadi dengan pola yang cukup signifikan secara statistik. Dalam artikel ini, kita akan berbicara tentang breakout, bagaimana Anda dapat menemukan mereka dan bagaimana Anda dapat mengambil keuntungan dari mereka.

Nilai dari Breakouts

Pola seperti ini cukup berguna untuk ditradingkan, tetapi ada fenomena lain yang membuatnya lebih menguntungkan. Jika pasar terus mendorong harga ke titik resistensi, itu akhirnya mungkin akan tertembus. Di sinilah hal seperti itu menjadi sangat menarik, karena “breakout” seperti itu mengubah semua resistance atau support terdorong ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, akan ada lonjakan cepat yang jauh lebih cepat daripada gerakan sebelumnya. (Tren penurunan yang terus berlanjut melalui tingkat support disebut “breakdown.”)

Mengapa penting untuk mengetahui spot breakout sebelum itu terjadi?

Mengapa sangat penting untuk memprediksi kekuatan dan kecepatan tren breakout forex? Jika Anda tidak siap, nilai lompatan cepat akan berakhir sebelum Anda sempat mengambil keuntungan. Jadi bagaimana Anda bisa memprediksi dan membedakan breakout hanya dari tes melawan resistensi / support?

Pertanyaan pertama ternyata sangat sederhana: mengapa Anda perlu melakukannya? Tentu saja, Anda harus berada di pasar sebelum breakout dimulai, tetapi di sinilah Anda seharusnya telah memperhatikan suatu pola. Jika mata uang berulang kali bekerja ke arah resistensi atau titik support sebelum memantul kembali, Anda seharusnya sudah memanfaatkannya. Inilah mengapa sangat penting untuk memperhatikan tren dan tetap di atas mereka, terkadang mereka berkembang menjadi lebih banyak. Karena itu, sangat bagus untuk mengatur order sell Anda sedikit di bawah titik resistensi. Misalnya, jika pasangan berulang kali naik 10 pips sebelum memantul ke bawah, tunggu untuk menjual, atau tetapkan order sell Anda 1 pip di bawah resistensi dengan ketentuan bahwa harga harus berbalik sebelum sell. Jika memantul lagi, Anda masih akan mendapat untung dengan baik, tetapi jika breakout, Anda juga dapat memperoleh manfaat lebih banyak.

Bagaimana Anda menemukan Breakout di awal ?

Bagaimanapun, hal itu sebenarnya tidak benar-benar dapat terjawab. Bagaimana Anda menemukan breakout sebelum itu terjadi? Jawabannya harus lebih teknis dan panjang lebar daripada hanya sekedar artikel pendek yang mempunyai batasan, tetapi Anda harus mengandalkan indikator momentum teknis seperti RSI, ADX, dan analisis stokastik. Jika Anda tahu cara kerja alat ini dan cara memanfaatkannya (jika tidak, pelajari dahulu caranya dan gabungkan ke dalam strategi Anda). Tak satu pun dari metode ini mutlak, tetapi mereka adalah yang terbaik yang bisa dilakukan. Hasil terkuat berasal dari beberapa indikasi tumpang tindih, seperti saat 2-3 indikator teknis ini disetujui. Ingat, bahwa jika Anda dapat memprediksi breakout atau peristiwa pasar lainnya dengan kepastian yang mendekati, Anda akan dapat trading secara menguntungkan selama berapa lama Anda dapat mempertahankannya.

Alat lain yang penting, tetapi kurang dihargai dalam hal ini adalah volume. Saat Anda mengevaluasi ulang pengujian tren, perhatikan masing-masing volume. Ketika tren baru dimulai, berharaplah untuk melihat volatilitas yang jauh lebih tinggi jika akan menembus. Pada saat seperti itu, Anda harus berada di market, memanfaatkan tren dari dasar. Bagaimanapun, dengan cara apa pun, Anda akan siap untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan peluang sebaik-baiknya.

(Yn)