Indikator Standar Deviasi (Part II)

Penggunaan Indikator Standar Deviasi.

Adalah mungkin untuk menciptakan banyak strategi dengan model distribusi probabilitas, tetapi cara paling umum yang digunakan trader untuk menggunakan indikator deviasi standar seperti yang ditemukan pada platform MetaTrader adalah memprediksi pembalikan atas dasar prinsip pengembalian ke mean. Regresi terhadap mean juga mendasari prinsip dimana osilator seperti RSI dikonstruksikan, dan menetapkan bahwa setiap periode deviasi dari average harus diikuti oleh pengembalian yang sama sedemikian rupa sehingga distribusi harga keseluruhan akan sesuai dengan standar distribusi. Sebagai contoh, jika, setelah periode osilasi di sekitar pertengahan rentang, harga bergerak ke tepi, mereka akhirnya akan kembali rata-rata, sehingga ketika mereka diplot di atas grafik, pola naik akan mirip dengan normal distribusi.

Meskipun tersebar luas di komunitas trader, dan di kalangan analis profesional, distribusi Gaussian sangat tidak dapat diandalkan hingga menjadi tidak berguna ketika pola distribusi tidak normal. Secara umum, pola yang sangat volatile yang memiliki harga bergerombol di tepi rentang trading tidak sangat cocok untuk jenis analisis ini.

Kapan saya harus menggunakan Indikator Standar Deviasi?

Indikator standar deviasi mungkin merupakan indikator terbaik yang tersedia bagi para pedagang dalam hal keandalan. Di pasar dengan tren stabil, dengan volatilitas moderat di mana price action terkonsentrasi di sekitar kisaran tengah, indikator STD lebih baik daripada alat lain yang akan Anda temukan. Memang, banyak metode yang digunakan oleh para operator dana lindung nilai dan analis bank untuk strategi (seperti model VaR, atau Value-at-Risk) sangat bergantung pada pola distribusi Gaussian (standar).

Jadi, misalnya, jika harga emas berosilasi antara $ 1100 dan $ 1200 untuk jangka waktu yang panjang, dengan banyak aksi terkonsentrasi di tengah kisaran, Anda dapat memperdagangkan pola dengan mengasumsikan regresi rata-rata atas dasar distribusi standar , seperti yang kita diskusikan di atas. Di sisi lain, jika dalam kisaran yang sama, harga terkumpul di tepinya, katakanlah, sekitar 1100-1120, dan / atau 1180-1200, distribusi probabilitas dari harga mungkin tidak Gaussian, dan menggunakan sinyal indikator STD untuk perdagangan, dan dengan asumsi regresi rata-rata dapat dengan mudah menghasilkan bencana.

Poin ini cukup penting, karena ini juga merupakan salah satu kelemahan utama dalam trading dengan MA secara umum. Rata-rata harga akan sama di kedua pola tail-heavy di mana banyak tindakan terjadi di tepi kisaran, dan satu di mana itu terkonsentrasi di tengah, tetapi dua pola ini mematuhi aturan yang sama sekali berbeda, dan menerapkan strategi regresi rata-rata yang sama atas dasar pembacaan dasar dari aksi pasar pasti akan menghasilkan bencana. Jadi, kami ulangi sekali lagi bahwa untuk menerapkan indikator ini dengan benar, Anda harus terlebih dahulu menganalisis distribusi harga, serta kisaran dan tren jangka panjang di mana mereka ada.

(Yn)