Fibonacci Retracements dan Proyeksinya

Banyak trader forex telah belajar menggunakan fibonacci retracement dan proyeksi ketika melakukan trading.Namun demikian, tidak semua dari mereka menyadari bahwa mereka menggunakan elemenTeori Elliott Wave dalam proses melakukannya.

Pada tahun 1940, R. N. Elliott meningkatkan prinsip-prinsip Gelombang Teori awal untuk memasukkan angka Fibonacci. Dia melakukannya karena dia mencatat bahwa psikologi massa yang mendasari pergerakan pasar menunjukkan kecenderungan untuk mengulang dari waktu kewaktu.

Pada dasarnya, Elliott mengaitkan pengulangan ini dengan urutan angka penting yang oleh matematikawan Bigollo, juga dikenal sebagai Fibonacci, terkait dengan peningkatan reproduksi populasi teoritis kelinci.

Sejarah Urutan Fibonacci dan Cara Menghasilkannya

Urutan Fibonacci terkenal awalnya berasal dari pertanyaan hipotetis yang melibatkan reproduksi kelinci yang diajukan oleh Leonardo Pisano Bigollo, seorang Italia yang juga dikenal sebagai Fibonacci. Dia melakukannya dalam buku berjudul Liber Abaci yang diterbitkannya pada awal tahun 1.200-an.

Pada dasarnya, untuk menghasilkan deret Fibonacci, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini:

(1) Mulailah dengan sepasang kelinci yang masih muda, satu jantan dan satu betina.

(2) Kemudian Anda menunggu satu bulan sebelum membiakkannya.

(3) Kemudian Anda menunggu satu bulan bagi mereka untuk memiliki sepasang bayi – satu perempuan dan satu laki-laki.

(4) Kemudian Anda menunggu satu bulan ketika pasangan yang asli memiliki bayi, tetapi bayi mereka tidak.

(5) Kemudian Anda menunggu satu bulan ketika pasangan yang asli memiliki bayi, demikian juga bayi pertama mereka, tetapi bukan pasangan kedua mereka.

(6) Ulangi proses itu berulang-ulang sampai Anda lelah.

(7) Asumsikan bahwa tidak ada kelinci yang mati.

(8) Hitung berapa banyak kelinci yang ada di akhir setiap bulan.

Langkah-langkah (1) dan(2) akan menghasilkan dua angka pertama dalam urutan Fibonacci, yaitu 1 dan 1.

Langkah (3) akan menghasilkan angka berikutnya, yaitu 2 (satu pasangan asli dan satu pasang kelinci bayi dari lawan jenis).

Langkah (4) akan menghasilkan angka berikutnya, yaitu 3 (satu pasangan asli, pasangan bayi pertama mereka, dan sepasang bayi kedua dari pasangan asli).

Langkah (5) akan menghasilkan angka berikutnya, yaitu 5 (satu pasangan asli, pasangan bayi pertama mereka, pasangan kedua bayi mereka, dan sepasang bayi baru dari pasangan asli dan pasangan bayi pertama.)

Dan seterusnya…

Akhirnya Anda mungkin mencatat jalan pintas yang penting, yaitu Anda dapat menghitung jumlah pasangan kelinci saat ini dengan menambahkan bersama dua angka sebelumnya. Ini menghasilkan urutan Fibonacci tak terbatas sebagai berikut:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Bagaimana Derajat Fibonacci Berhubungan denganTeori Elliott Wave

 

Ketika urutan numerik ini berlangsung, hal yang sangat menarik terjadi. Rasio satu angka dibagi dengan angka berikutnya dalam urutan mendekati 0.618, yang disebut Emas Berarti yang menghasilkan terbalik sekitar 1.618. Selanjutnya, rasio satu angka yang terlihat dua lebih lanjut dalam urutan mendekati 0,382,  sementara tiga pendekatan lebih lanjut 0,236.

Dengan penambahan rasio 0,5 dan (1-0.236) = 0,764 rasio, ilmu fibonacci retracements sebagai elemen kunci dari analisis teknis forex didirikan oleh Elliott ketika ia mengamati bahwa pergerakan pasar utama akan cenderung dikoreksi oleh derajat yang memperkirakan rasio Fibonacci dari langkah tersebut.

Pada dasarnya, dengan terlebih dahulu mengalikan tingkat langkah awal dengan rasio ini dan kemudian memproyeksikannya kearah yang berlawanan dari pergerakan harga titik akhir, Elliott menemukan bahwa pedagang dapat menghitung serangkaian kemungkinan target retracement.

Proyeksi Fibonacci

Lebih lanjut, Elliott mengamati bahwa gelombang impulsive dalam tren yang sedang berlangsung cenderung berhubungan satu sama lain baik pada rasio 1: 1 atau 1: 2, atau dengan menambahkan rasio Fibonacci, untuk mendapatkan 1: 1,236, 1: 1,382, 1: 1,5, 1: 1.764, dan seterusnya.

Ini berarti apa yang disebut proyeksi Fibonacci dapat dihitung dari akhir koreksi intervensi untuk menentukan tingkat kemungkinan impuls sekali lagi satu atau dua impuls sudah diketahui.

Teknik analisis teknis yang penting ini dapat memberikan  pedagang forex dengan tujuan harga yang berguna untuk kedua gelombang impulsive dan korektif ketika mereka membentang dari waktu kewaktu.

 

(Yn)

Forex Oscillators – Nilai Prediktif dari Divergence dan Konvergensi (Part I)

 

Oscillator memberikan nilai batas trader yang dapat dia gunakan untuk mengevaluasi price action.Harga mata uang adalah angka, dan jangkauannya tidak terbatas (dapat berpindah antara nol dan tak terhingga).Tidak mungkin menentukan tinggi dan rendah pada rentang tersebut, dan oscillator digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Divergensi dan konvergensi, sebagaimana diistilahkan, diadakan untuk memberikan penawaran nilai prediktif oleh analis teknis, karena kemunculannya kurang umum daripada gerakan paralel biasa dari tren dan osilator.

Mari kita periksa sebentar.

Divergensi dan konvergensi

Suatu divergensi terjadi ketika suatu titik tinggi baru dalam suatu tren harga tidak dikonfirmasikan oleh tinggi baru yang sesuai pada osilator, tetapi sebaliknya bertentangan dengan osilator yang mencatat nilai rendah yang baru.Kebalikannya, konvergensi, terjadi ketika posisi terendah berturut-turut berkontradiksi dengan tertinggi berturut-turut pada osilator.

Divergensi atau konvergensi dapat terjadi pada semua jenis oscillator, dan mereka menandakan bahwa tren dalam bahaya kehilangan kekuatan, bahkan mungkin berbalik. Seperti biasa, sinyal yang mereka pancarkan akhirnya dapat dengan mudah dibantah oleh price action, dan trader  harus selalu berhati-hati ketika menafsirkannya. Meskipun demikian, pola seperti itu dapat memberikan peringatan dini dari pembalikan tren akhir terutama ketika mereka didukung oleh jenis data lain yang disediakan oleh metode lain.

Divergensi bullish dianggap sebagai sinyal pembalikan atau konsolidasi tren naik. Karena oscillator gagal untuk mengkonfirmasi price action, analis teknis akan menyarankan bahwa pelaku pasar yang mendorong tren hampir kehabisan tenaga, dan kecenderungannya tidak mungkin dipertahankan tanpa adanya guncangan, sehingga untuk berbicara, seperti berita acara, likuiditas baru, dan sebagainya. Secara umum, divergensi adalah tanda bahwa, sementara kecepatan tren mungkin masih sehat, akselerator price action melemah. Divergensi dan konvergensi diyakini memberi tahu kita bahwa kekuatan latar belakang yang menciptakan momentum tidak lagi ada, dan terserah kepada trader  untuk menafsirkan sinyalnya.

Konvergensi bearish adalah kebalikan dari divergensi bullish, dan tren pada oscillator dan price action bertemu satu sama lain, menandakan kemungkinan pembalikan mendasari adanya trend bearish.

Garis sejajar

Skenario ketiga mengenai tandingan antara osilator dan price action adalah munculnya garis paralel.Karena sebagian besar waktu trend adalah harga, garis paralel adalah fenomena yang paling umum di pasar, dan akibatnya nilai prediktif mereka bahkan lebih terbatas daripada konvergensi atau divergensi.Sebagian besar Sinyal mereka adalah tren harga yang masih utuh dan osilator tidak memberikan tanda-tanda yang cukup untuk arah akhirnya.

Osilator jenis apa yang paling berguna untuk trader? Secara konsisten digunakan, indikator apa pun dapat membantu dalam menggambarkan pola teknis di balik price action. Dengan kata lain, selama trader tidak menggunakan berbagai jenis indikator untuk menganalisis periode yang berbeda dari tren, gambaran teknis dapat digunakan dalam menentukan arah pergerakan harga, dan mungkin kekuatannya. Meskipun tentu saja benar bahwa indikator yang berbeda akan lebih berhasil pada periode waktu yang berbeda, periode keberhasilannya bersifat arbitrer, dan trader  tidak boleh terganggu dengan mencari indikator yang benar untuk “momen”. Strategi berdasarkan analisis teknis tidak akan berhasil jika tidak memberi ruang bagi fakta bahwa osilator, dan jenis indikator lainnya tidak sempurna.

Osilator telah diterima secara umum di kalangan trader  selama bertahun-tahun, dan kami akan memeriksa beberapa dari mereka.

RSI

RSI adalah indikator populer yang banyak digunakan baik oleh analis profesional maupun amatir karena kejelasannya dan tanda-tanda langsung yang dihasilkannya. Ini diciptakan pada tahun 1978 oleh J. Welles Wilder, seorang insinyur mekanik dan komoditas trader  , yang juga merupakan penemu dari Average True Range, Directional Movement dan Parabolic Stop and Reverse.

RSI tergantung pada rumus sederhana, dan ada banyak sumber di internet di mana pembaca yang penasaran dapat belajar tentang matematika. Namun, pengetahuan matematika semacam itu hampir tidak diperlukan oleh trader, karena indikatornya sangat halus dan sesederhana mungkin, dan sangat tidak mungkin bahwa perubahan apa pun pada mekanika internalnya akan menghasilkan perubahan signifikan dalam laba.

Secara umum, sinyal beli dihasilkan ketika RSI di atas 30 dan naik, dan sinyal jual dihasilkan ketika indikator di bawah 70 dan jatuh. Dalam contoh di bawah ini, RSI menghasilkan sinyal beli pada 20 karena pasar yang dianalisis seharusnya menjadi pasar bearish; karena pasar lebih cenderung memiliki jumlah penjual yang lebih besar, kami hanya ingin membeli pada sinyal beli terkuat, dan RSI pada 20 lebih kuat daripada RSI pada 30. Jika pasar telah menjadi pasar bullish, kita bisa memegang sinyalbeli pada 30, tetapi pindahkan garis pemicu untuk pesanan jual ke 80 untuk memberi kurang kepercayaan kepada sinyal kontrater yang dihasilkan oleh indikator ini. Dalam arti yang sama, tingkat pemicu standar pada 70 dan 30 paling cocok untuk pasar yang beragam yang tidak memiliki potensi untuk keluar, setidaknya menurut analisis kami.

Williams% R (kisaran persentase)

Indikator ini dikembangkan oleh Larry Williams, yang merupakan pemenang pertama dan sejauh ini yang paling sukses dari Kejuaraan Dunia Perdagangan Berjangka pada tahun 1987.Dia mampu mengubah akun real $ 10.000 menjadi lebih dari satu juta dolar dalam perjalanan satu tahun. Yang cukup menarik, putrinya Michelle Williams juga memenangkan kontes yang sama pada tahun 1996 dengan mengubah $ 10.000 menjadi $ 100.000, yang merupakan hasil terbaik kedua dalam sejarah kompetisi.

Indikator mengurangi tinggi n-hari sebelumnya (jumlah n ditentukan oleh trader ) dari harga penutupan hari ini, dan kemudian membandingkan selisihnya dengan rentang tinggi-rendah dari periode n-hari. Hasilnya, yang merupakan angka antara 0 dan -100), kemudian digunakan untuk mencapai kesimpulan tentang arah tren. Periode favorit Larry Williams adalah sepuluh hari, dan periode yang lebih lama akan memberikan sinyal yang lebih aman (tetapi nanti), sementara periode yang lebih pendek akan memberikan hasil yang lebih akurat tetapi kurang dapat diandalkan.

Seperti RSI, konvensi adalah untuk menganggap tingkat di atas -20 sebagai sinyal jual, sambil mempertimbangkan tingkat indikator di atas -80 sebagai sinyal beli.

Jika Anda ingin tahu tentang perbedaan antara menggunakan indikator ini daripada RSI, kami dapat memberi Anda sedikit panduan. Osilator Williams pada dasarnya adalah versi RSI yang jauh lebih sensitif dan mudah berubah-ubah. Sementara RSI didasarkan pada rata-rata bergerak (dan karenanya jauh lebih lancar), osilator Williams didasarkan langsung pada aksi harga, dan jadi lebih rentan untuk menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dan bertentangan.

Penemunya, Larry Williams, mengatasi masalah ini dengan menerima sinyal hanya pada tingkat yang sangat ekstrim: ia akan bertindak hanya jika nilai indikator mencapai -100 (bukan yang disebutkan di atas -80), dan tinggal di sekitar level itu selama lima hari , sebelum memutuskan order beli, dan melakukan reverse untuk order jual. Dengan demikian ia dapat memanfaatkan sensitivitas harga dari indikator, juga harapannya sambil menghindari  sinyal palsu dan volatilitas.

Stokastik

Osilator stokastik diciptakan oleh George Lane, seorang ahli teori Elliot Wave, pada tahun 1950-an. Tujuannya adalah untuk melihat bagian atas dan bawah dalam tren yang sedang berkembang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi itu juga mungkin dapat digunakan untuk efek yang lebih baik, di berbagai pasar.

Osilator stokastik memiliki komponen cepat (% K) dan lambat (% D), dan interaksi antara keduanya membentuk dasar analisis. Seperti biasa, Anda tidak perlu membahas detail rumus, karena asas yang mendasarinya mudah dipahami bahkan tanpa penggunaan matematika apa pun.

Komponen cepat (% K) dari indikator hanyalah Williams% R oscillator, meskipun skalanya dibalik menjadi 0-100, daripada yang tidak biasa – 100 hingga 0 dari indikator asli. Komponen lambat (% D) adalah SMA (simple moving average) dari komponen% K. Karena dengan rata-rata pergerakan yang sederhana, sinyal beli atau jual dihasilkan ketika Price action bergerak lebih cepat melintas di atas atau di bawah SMA yang lebih lambat, seharusnya mudah untuk memahami mengapa sinyal yang sama dihasilkan ketika komponen cepat (% K) sama melintas di atas atau di bawah komponen lambat (% D), yang merupakan SMA dari% K.

 

(Yn)

 

Indikator Standar Deviasi (Part II)

Penggunaan Indikator Standar Deviasi.

Adalah mungkin untuk menciptakan banyak strategi dengan model distribusi probabilitas, tetapi cara paling umum yang digunakan trader untuk menggunakan indikator deviasi standar seperti yang ditemukan pada platform MetaTrader adalah memprediksi pembalikan atas dasar prinsip pengembalian ke mean. Regresi terhadap mean juga mendasari prinsip dimana osilator seperti RSI dikonstruksikan, dan menetapkan bahwa setiap periode deviasi dari average harus diikuti oleh pengembalian yang sama sedemikian rupa sehingga distribusi harga keseluruhan akan sesuai dengan standar distribusi. Sebagai contoh, jika, setelah periode osilasi di sekitar pertengahan rentang, harga bergerak ke tepi, mereka akhirnya akan kembali rata-rata, sehingga ketika mereka diplot di atas grafik, pola naik akan mirip dengan normal distribusi.

Meskipun tersebar luas di komunitas trader, dan di kalangan analis profesional, distribusi Gaussian sangat tidak dapat diandalkan hingga menjadi tidak berguna ketika pola distribusi tidak normal. Secara umum, pola yang sangat volatile yang memiliki harga bergerombol di tepi rentang trading tidak sangat cocok untuk jenis analisis ini.

Kapan saya harus menggunakan Indikator Standar Deviasi?

Indikator standar deviasi mungkin merupakan indikator terbaik yang tersedia bagi para pedagang dalam hal keandalan. Di pasar dengan tren stabil, dengan volatilitas moderat di mana price action terkonsentrasi di sekitar kisaran tengah, indikator STD lebih baik daripada alat lain yang akan Anda temukan. Memang, banyak metode yang digunakan oleh para operator dana lindung nilai dan analis bank untuk strategi (seperti model VaR, atau Value-at-Risk) sangat bergantung pada pola distribusi Gaussian (standar).

Jadi, misalnya, jika harga emas berosilasi antara $ 1100 dan $ 1200 untuk jangka waktu yang panjang, dengan banyak aksi terkonsentrasi di tengah kisaran, Anda dapat memperdagangkan pola dengan mengasumsikan regresi rata-rata atas dasar distribusi standar , seperti yang kita diskusikan di atas. Di sisi lain, jika dalam kisaran yang sama, harga terkumpul di tepinya, katakanlah, sekitar 1100-1120, dan / atau 1180-1200, distribusi probabilitas dari harga mungkin tidak Gaussian, dan menggunakan sinyal indikator STD untuk perdagangan, dan dengan asumsi regresi rata-rata dapat dengan mudah menghasilkan bencana.

Poin ini cukup penting, karena ini juga merupakan salah satu kelemahan utama dalam trading dengan MA secara umum. Rata-rata harga akan sama di kedua pola tail-heavy di mana banyak tindakan terjadi di tepi kisaran, dan satu di mana itu terkonsentrasi di tengah, tetapi dua pola ini mematuhi aturan yang sama sekali berbeda, dan menerapkan strategi regresi rata-rata yang sama atas dasar pembacaan dasar dari aksi pasar pasti akan menghasilkan bencana. Jadi, kami ulangi sekali lagi bahwa untuk menerapkan indikator ini dengan benar, Anda harus terlebih dahulu menganalisis distribusi harga, serta kisaran dan tren jangka panjang di mana mereka ada.

 

(Yn)

Indikator Standar Deviasi (Part I)

Indikator teknik Standar Deviaasi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur pergerakan perubahan pasar atau mengukur volatilitas instrumen pasar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur fluktuasi rata-rata pergerakan harga antara sebuah level harga (high, low, close dan open). Masing-masing level harga tersebut dengan nilai rata-rata tinggi jika nilai tingkat volatilitasnya pun semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya semakin kecil jarak level harga terhadap nilai rata-rata, maka semakin rendah juga standar deviasi dan volatilitasnya.

Indikator standar deviasi adalah bagian dari perhitungan Bollinger bands, dan juga praktis identik dengan volatilitas.

Untuk mengilustrasikan penggunaan indikator Distribusi Standar, kami telah memilih grafik bulanan pasangan USDCAD pada seri panjang yang membentang hingga 1989. Periode indikator Deviasi Standar kami adalah 100. Trader umumnya menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memutuskan periode indikator apa pun, tetapi karena tren forex, terutama tren dolar bertahan lama, adalah ide yang baik untuk memilih periode yang lebih lama untuk indikator (meskipun 100 tidak terlalu praktis dalam kondisi perdagangan yang sebenarnya).

Apa yang kami amati adalah bahwa setelah puncak dolar pada periode antara 2000-2001, tren penurunan yang ditetapkan dalam pasangan USDCAD berlanjut sampai tahun 2004 tanpa menyebabkan pergerakan signifikan dalam indikator Standar Deviasi. Periode ini, dengan kata lain, adalah saat yang tepat untuk bergabung dengan tren, karena tidak ada tanda bahwa pasangan itu meluap, atau memperoleh momentum yang tidak rasional. Setelah 2004, kami mencatat bahwa indikator mulai meningkat dengan cepat, hingga tren turun berakhir pada Desember 2007. Meskipun nilai standar deviasi tidak mencapai tingkat signifikansi statistik pertama (yaitu standar deviaton pertama di 0,34), kami memiliki sinyal bahwa gelembung sedang berkembang. Dan setelah 2007, volatilitas yang signifikan dalam harga dipasangkan dengan periode ketidakpastian, yang menunjukkan bahwa gelembung tersebut sedang dilikuidasi.

Di belakang, strategi optimal adalah untuk memperdagangkan pola ini antara 2001-2004, sedangkan tahap akhir setelah 2007 tidak cocok untuk perdagangan dengan indikator ini karena volatilitas ekstrim, dan mungkin distribusi non-gaussian.

Cara Menghitung Standar Deviasi

Di sebagian besar situs web yang terkait dengan perdagangan forex, standar deviasi dijelaskan sebagai ukuran volatilitas. Tetapi itu tidak menjelaskan apa itu karena beberapa pedagang memiliki pemahaman yang baik tentang volatilitas. Untuk memahami apa standar deviasi itu, kita perlu mengenal beberapa konsep dasar dari teori probabilitas, dan statistik.

Mean

Mean atau rata-rata harga dalam jangka waktu didefinisikan sebagai

(Jumlah (Harga x Frekuensi Harga)) / Periode. Atau (Jumlah Semua Harga) / Jumlah Periode

Jadi misalnya, jika harga penutupan dari lima hari terakhir adalah 1,25, 1,25, 1,24, 1,20, dan 1,23, di mana frekuensi item pertama adalah 2, mean akan menjadi

((1,25 x 2) + 1,24 + 1,20 + 1,23) / 5 = 1,23

Mari perhatikan probabilitas dari setiap harga hanyalah jumlah kali perdagangan dalam suatu periode, dibagi dengan jumlah total nilai harga dalam seri. Sebagai contoh, jika pasar EURUSD ditutup pada 1,2 untuk 3 dari sepuluh hari yang ingin kita periksa, probabilitas akan ditentukan sebagai 0,3 untuk waktu yang bersangkutan. Aturan penting tentang probabilitas adalah bahwa hal itu harus selalu positif, dan penjumlahannya atas semua hasil yang mungkin, harus menjadi satu.

Istilah-istilah yang diharapkan dari nilai dan mean adalah sinonim satu sama lain. Seperti yang disiratkan oleh istilah, nilai yang diharapkan adalah angka yang kita harapkan dari hasil tes dan percobaan berulang untuk berkumpul selama periode waktu tertentu. Jika, misalnya, ada 365 hari dalam seminggu, dan kita tahu nilai yang diharapkan untuk sepanjang tahun, kita akan mengharapkan harga rata-rata dari setiap periode sepanjang tahun untuk mendekati rata-rata tahunan seperti jumlah perdagangan, dan waktu yang terlibat meningkat.

Trader valas akrab dengan konsep mean dan average, karena moving average yang populer dan umum bergantung pada gagasan bahwa harga berosilasi di sekitar pusat yang ditetapkan oleh mean. Moving average menjumlahkan semua nilai harga dalam suatu periode dan membaginya dengan jumlah segmen waktu di mana mean (meskipun terkadang dimodifikasi oleh pilihan tambahan) adalah nilai MA.

Mean Deviasi

Sekarang kita mengerti apa artinya, sekarang saatnya untuk memperkenalkan konsep penting lain yang penting untuk pengukuran volatilitas dan standar deviasi. Misalkan kita memiliki serangkaian harga dengan mean tertentu, atau average, apa perbedaan antara setiap harga dan mean dari seri? Nilai ini disebut deviasi rata-rata. Mari kita menghitung penyimpangan rata-rata dari seri harga dalam contoh kita sebelumnya di mana mean adalah 1,234, dan harga = {1,25,1,24, 1,23, 1,2}. Penyimpangan harga pertama adalah 1,25-1,234 = 0,016, dan dengan cara yang sama, kita menemukan penyimpangan dari harga yang tersisa pada 0,006, -0,004, dan -0,034, dan penyimpangan absolut pada 0,016, 0,006, 0,004, dan 0,034 ( deviasi absolut memiliki angka negatif yang dikonversi menjadi positif). Jumlah penyimpangan dari mean dalam seri selalu nol, misalnya 0,016 × 2-0,034-0,004 + 0,006 = 0

Bisakah kita mendefinisikan nilai yang diharapkan untuk deviasi absolut dari harga? Dengan kata lain, dapatkah kita mengambil mean dari mean deviasi absolut dari sampel kami? Tentu saja kita bisa, ingat bahwa kita menghitung mean dengan menjumlahkan kelipatan harga dan probabilitasnya, dan membaginya dengan jumlah periode (atau dalam istilah yang lebih sederhana, kita hanya menjumlahkan harga dan membagi hasilnya dengan jumlah total harga dalam seri). Kami menghitung nilai yang diharapkan untuk mean deviasi (atau mean deviasi absolut) menurut rumus berikut

E (D) = (Jumlah Penyimpangan Mutlak) / Jumlah Elemen.

Jadi dalam daftar deviasi absolut kami di 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, deviasi absolut rata-rata adalah (0,016 × 2 + 0,006 + 0,004 + 0,034) / 5 = 0,0152.

Apa artinya ini? Sama seperti dalam rangkaian, mean menentukan di mana harga akan cenderung condong ke ukuran sampel yang meningkat (misalnya, ketika kita bergerak dari sampel harga mingguan dari satu minggu, ke dua bulan, dan seterusnya), mean deviasi absolut mengatakan pada kita di mana deviasi harga akan menyatu sebagai ukuran sampel yang naik.

Varian

Kami telah mendefinisikan deviasi absolut sebagai nilai absolut dari perbedaan antara setiap harga dan mean harga. (Mean dari | Harga – Mean dari Harga |). Varians adalah konsep yang serupa, tetapi didefinisikan sebagai (Mean dari (Harga-Mean dari Harga) ^ 2), dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa di sini kita mengambil mean dari kuadrat dari mean deviasi. Varian juga disebut momen kedua, dan akar kuadratnya adalah standar deviasi. Karena hubungan tertentu dalam aljabar linear, itu juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara mean kuadrat harga dan kuadrat dari mean harga. Dengan kata lain,

Varian = Mean dari (Harga-Mean) ^ 2 = Rata-rata kuadrat dari Harga – kuadrat dari harga mean.

Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Alasan mengapa kita tidak menggunakan mean deviasi dan lebih memilih varian adalah deviasi dapat berarti kedua nilai positif maupun negative, sementara varian, sebagai kuadrat, selalu positif.

 

(Yn)

Divergensi Reguler dan Hidden dalam Indikator Teknis

Istilah divergensi memiliki dua makna berbeda dalam penggunaan umum di kalangan analis teknis dan trader forex. Penggunaan pertama mengacu pada situasi yang terjadi pada grafik di mana sebuah ekstrem baru terlihat di tingkat harga tidak menghasilkan tingkat ekstrem bersamaan dalam nilai indikator teknis yang diamati.

Penggunaan populer kedua dari istilah divergensi sering terlihat bersamaan dengan kebalikan dari istilah konvergensi. Penggunaan ini mengacu pada bagaimana dua garis indikator terpisah atau divergen, dan sering dikaitkan dengan Moving Average Convergence Divergence atau indikator MACD.

Artikel ini terutama akan membahas tentang arti pertama dari divergensi. Perbedaan tersebut muncul dalam dua jenis yang disebut divergensi reguler dan hidden, dan masing-masing dapat berupa bullish atau bearish untuk nilai tukar ketika dilihat pada grafik.

Jenis-jenis perbedaan ini umumnya diamati dengan menempatkan indikator momentum seperti Relative Strength Index atau RSI dalam kotak indikator terpisah tepat di bawah price action untuk nilai tukar pasangan mata uang pada skala waktu keseluruhan yang sama.

Divergensi Reguler

Konfirmasi yang berguna dari melemahnya kekuatan atau momentum pasar yang sering mendahului pergeseran arah di pasar terjadi ketika perbedaan reguler terlihat antara Price Action dan indikator momentum.

Divergensi dapat sangat membantu bagi para trader sebagai indikator utama, ketika menilai kemungkinan dari situasi trend pembalikan masa depan, di pasar yang sedang trending tetapi yang sudah mulai pudar.

Kurangnya divergensi cenderung mengkonfirmasi tren yang ada. Namun demikian, ketika divergensi terlihat itu dapat dimaksudkan adanya bullish atau bearish untuk nilai tukar, tergantung pada sifat dari price action-nya.

  1. Divergensi Bullish: regulernya terjadi dalam tren turun ketika harga terendah baru tidak menghasilkan titik terendah baru dalam indikator. Ini menandakan bahwa tren menurun yang berlaku melemah dan trader harus mencari tanda-tanda lain yang mungkin dari pembalikan yang tertunda ke atas.
  2. Divergensi Bearish: biasanya terjadi dalam tren naik ketika harga tertinggi baru tidak menghasilkan indikator baru yang tinggi. Ini menandakan bahwa tren naik yang berlaku melemah dan trader harus mencari tanda-tanda lain yang mungkin dari pembalikan yang tertunda ke sisi negatifnya.

Divergensi Hidden

Sinyal yang agak jarang digunakan daripada divergensi reguler dikenal sebagai divergensi hidden. Fenomena ini terjadi ketika indikator teknis menunjukkan sebuah ekstrem baru, tetapi tidak menunjukkan price action yang sesuai.

Sementara divergensi reguler sering menunjukkan tren pembalikan, divergensi hidden cenderung menjadi indikator kelanjutan yang menunjukkan kapan peluang untuk mengambil keuntungan dari kemunduran dalam tren yang mungkin ada. Ini berarti bahwa trader sekarang dapat memilih untuk memasuki pasar ke arah tren untuk mendapatkan keuntungan dari kelanjutannya.

Penyimpangan hidden dapat berupa sinyal bullish atau bearish untuk nilai tukar untuk pasangan mata uang, tergantung pada arah tren yang mendasarinya, tetapi biasanya akan menunjukkan kelanjutan tren yang akan datang.

Jika tren ke atas, maka perbedaan hidden yang diamati pada indikator momentum adalah sinyal bullish. Sebaliknya, divergensi hidden adalah sinyal bearish ketika tren yang mendasari mengarah ke bawah.

Divergensi dan Momentum Osilator

Sebagian besar indikator teknis yang digunakan untuk mengamati perbedaan adalah osilator momentum. Indikator-indikator ini yang memberikan rasa kekuatan bergerak yang terlihat di pasar. Beberapa osilator momentum digunakan untuk menentukan apakah pasar overbought atau oversold dan karenanya mungkin mengalami koreksi.

Contoh populer dari oscillator banded yang mengukur momentum pasar termasuk Relative Strength Index (RSI) dan Stochastics Oscillator yang disebutkan di atas. Nilai masing-masing indikator ini berkisar antara 0 dan 100.

 

(Yn)