Banyak trader forex menyesuaikan ukuran posisi mereka tergantung pada risiko yang mereka anggap ada dalam trading money currency atau kerangka waktu tertentu.
Misalnya, mereka dapat meningkatkan jumlah trading standar mereka ketika pasar ditradingkan dengan tenang dalam kisaran atau tren dengan lancar. Di sisi lain, mereka mungkin mengurangi ukuran posisi mereka jika pasar menunjukkan price action yang tajam dan terjal tanpa pengertian yang jelas tentang arah keseluruhan.
Salah satu cara yang lebih mapan dalam menilai risiko trading untuk menentukan ukuran posisi yang paling tepat untuk pasar tertentu adalah dengan melihat tingkat volatilitas yang berlaku di pasar itu.
Sementara kondisi trading volatilitas tinggi dapat dengan mudah merujuk pada jargon pasar forex ke pasar yang menunjukkan pergerakan nilai tukar yang substansial di kedua arah, itu juga dapat ditentukan secara matematis.
Memperkirakan Risiko Trading Forex Menggunakan Pengukuran Volatilitas
Intinya, faktor penting untuk dipertimbangkan ketika trading adalah bahwa risiko yang terlibat dalam memegang setiap posisi sangat bergantung pada jumlah volatilitas yang dialami dalam nilai tukar pasangan mata uang selama jangka waktu ketika posisi tersebut ditahan.
Volatilitas umumnya bergantung pada ayunan yang diamati dalam nilai tukar untuk pasangan mata uang.
Hal ini dapat diukur dari data masa lalu dengan meninjau tingkat volatilitas masa lalu atau historis, bisa juga dengan memplot sekitar nilai tukar Bollinger Bands .
Beberapa trader juga memperkirakan volatilitas masa depan dengan melihat tingkat implied volatility yang digunakan untuk opsi harga pada pasangan mata uang itu.
Menggunakan Implied volatility sebagai Ukuran Risiko Masa Depan
Sebagai contoh, trader currency option secara rutin menilai tingkat volatilitas di masa depan ketika mereka menentukan nilai harga wajar dari opsi forex.
Penentuan volatilitas yang didorong pasar ini yang tersirat dalam opsi harga yang berakhir pada tanggal tertentu di masa depan umumnya dikenal sebagai implied volatility. Biasanya akan dinyatakan dalam persentase persentase tahunan.
Selain itu, karena tingkat implied volatility yang digunakan untuk opsi harga ditentukan oleh trader yang adalah manusia, maka sering akan menampilkan tanda-tanda khas tren dan rentang, serta tingkat dukungan dan resistensi dan fenomena lain yang dapat digunakan oleh analis teknis untuk memperkirakan masa depan yang tersirat. tingkat volatilitas.
Trader valas dapat menggunakan implied volatility dari rangkaian option expiration pasangan mata uang yang mereka akan gunakan dalam trading untuk menentukan seperti apa pasar saat ini, dan mengharapkan kondisi trading dalam pasangan akan seperti sampai tanggal kedaluwarsa.
Pembalikan Risiko sebagai Perkiraan Bias Directional di Pasar
Salah satu aspek menarik dari implied volatility untuk opsi mata uang adalah bahwa implied volatility untuk keluar dari uang menempatkan secara sensitif tertentu ke tingkat spot atau “Delta” akan lebih sering berbeda untuk implied volatility untuk keluar dari money calls dari Delta yang sama .
Perbedaan ini mencerminkan bias terarah di pasar yang baik, mendukung harga opsi baik lebih tinggi dalam kasus tren ke atas atau lebih rendah dalam kasus tren turun.
Indikator sentimen ini dapat dinilai dengan mengamati apa yang disebut pembalikan risiko yang biasanya mengutip 25 delta menempatkan dibandingkan 25 delta calls.
Volatilitas Historis Mencerminkan Risiko Trading yang Lalu
Di sisi lain, beberapa trader yang mungkin kurang akrab dengan pasar opsi mata uang dan bagaimana menggunakan implied volatility mungkin malah ingin menggunakan kuantitas yang dihitung secara matematis yang dapat ditampilkan sebagai indikator teknis di bawah price action untuk pasangan mata uang tertentu.
Umumnya dikenal sebagai volatilitas historis, indikator ini merupakan standar deviasi tahunan dari pergerakan harga yang diamati selama beberapa periode waktu. Seperti implied volatility, biasanya akan dinyatakan sebagai persentase.
Bollinger Bands Membantu Trader Menilai Volatilitas Pasar dengan Cepat
Bollinger Bands adalah ukuran populer lainnya dari volatilitas masa lalu. Mereka didasarkan pada sejumlah standar deviasi yang diplot di sekitar moving average yang biasanya ditumpangkan di atas price action untuk pasangan mata uang.
Karena band-band ini cenderung melebar selama periode volatil dan sempit selama kondisi trading yang lebih tenang, mereka dapat digunakan oleh trader forex untuk menilai risiko trading dengan cepat dan visual untuk pasangan mata uang tertentu yang sedang dipertimbangkan.
(Yn)
Speak Your Mind